미적분을 활용한 채권 듀레이션과 볼록성의 수학적 분석
- 자료 유형
- 실제 탐구보고서
- 합격 정보
- 성균관대 경영
- 활동 유형
- 세부능력 및 특기사항
- 교과 과목
- AP경제, 미적분, 경제
- 탐구 키워드
- 경제 이론·사례 분석
2026-02-27
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내용 요약
책 "미적분의 쓸모"를 통해 미적분이 금융 시장 분석에 활용된다는 점에 관심을 갖고, 채권 가격과 금리 변동의 관계를 수학적으로 분석하고자 탐구를 시작함.
듀레이션과 볼록성을 미적분 개념(1·2차 미분)으로 도출하여 채권 가격 민감도를 수식적으로 설명함.
듀레이션은 금리 변화에 대한 선형적 민감도를, 볼록성은 비선형적 가격 변화를 보완적으로 설명함을 확인함.
2008년 금융위기와 2018년 미중 무역분쟁 사례를 통해 듀레이션·볼록성 조정의 실제 활용을 분석함.
금융 이론과 미적분이 결합되어 실질적 투자 전략과 리스크 관리로 이어질 수 있음을 이해함.
탐구 보고서 전문
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