공분산을 활용한 투자 포트폴리오 제작
- 자료 유형
- 실제 탐구보고서
- 합격 정보
- 서울대 경제학부
- 활동 유형
- 자율활동
- 교과 과목
- 경제, 확률과통계, 마케팅과광고
- 탐구 키워드
- 주식, 부동산, 경제 이론·사례 분석
2024-07-15
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내용 요약
실용 경제 교과서에 포트폴리오 이론이 소개되어 있었는데, 포트폴리오 구성을 통해 수익률을 올리면서 리스크를 줄일 수 있다고 하는 것에 흥미를 느낌
책을 읽다보니 자산들 간의 상관관계가 낮을 경우에는 전체 수익률이 상승하며 리스크를 줄일 수 있다는 것을 알게 됨
이를 계량경제학 탐구 때 배운 공분산 개념을 활용해 실제 자산들 간의 상관관계를 계산하고 실제 포트폴리오를 구성해보기로 함
5가지 금융자산을 선택해 50년 간의 수익률을 구하고 두가지 자산 사이의 공분산과 표준편차를 계산해 낮은 상관관계의 자산을 선정해 포트폴리오를 구성해 봄
포트폴리오 내에서 자산의 비율을 조정해보며 수익률을 높이며 리스크를 최소화할 수 있는 전략을 찾아내고 포트폴리오 이론을 검증함
탐구 보고서 전문
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