공분산과 상관계수의 개념을 활용한 최소분산 지점 도출
- 자료 유형
- 실제 탐구보고서
- 합격 정보
- 연세대(서울) 경영
- 활동 유형
- 세부능력 및 특기사항
- 교과 과목
- 확률과통계, 수학Ⅱ, 경제
- 탐구 키워드
- 기타
2026-01-30
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내용 요약
3학년 확률과 통계 시간에 분산의 개념에 대해 학습하였고 해당 개념이 경영학 분야의 포트폴리오 리스크 관리에 적용될 수 있음을 알게 됨.
도서’투자 리스크 길라잡이(서영수)를 읽고, 현대 포트폴리오 이론에 대해 학습함.
수학 강의 영상을 시청하여 공분산, 상관계수, 편미분 등, 포트폴리오의 리스크 최소분산 지점을 구하기 위한 수학적 개념을 학습함.
가상의 복수의 금융자산에 이를 적용하여 분산과 표준편차를 도출하는 식을 직접 작성.
복수의 금융자산을 가정하여 기대수익률과 분산을 도출하고 위험, 즉 표준편차를 최소화하는 지점을 편미분을 통해 도출.
탐구 보고서 전문
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