표준정규분포를 활용한 금융기관의 시장위험관리
- 자료 유형
- 실제 탐구보고서
- 합격 정보
- KAIST 무학
- 활동 유형
- 세부능력 및 특기사항
- 교과 과목
- 확률과통계, 경제, 수학과제탐구
- 탐구 키워드
- 주식, 경제 이론·사례 분석
2024-09-02
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내용 요약
학교 수업시간에 정규분포와 표준정규분포를 배우면서 이것들이 실제로 어떻게 활용되는지 탐구해볼 필요가 있다고 생각함
대부분의 금융기관이나 감독기관에서 위험관리를 하는데 정규분포와 표준정규 분포의 개념이 활용되고 있음을 알게 되어 이로 탐구를 진행하고자 함
표준정규 분포의 개념을 활용한 VaR의 모수적 방법에 대해 공부하고, 두 회사의 1년간 주식 종가를 데이터로 사용함
두 회사에 대한 데이터를 엑셀 함수를 이용하여 로그 수익률과 VaR을 계산함
두 회사 간 VaR을 이용한 신뢰도에 따른 리스크 관리를 비교함
탐구 보고서 전문
멘토의 다른 탐구 활동
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