로그수익률 기반 1차 자기회귀·VaR·CVaR 분석을 통한 아르헨티나 중소기업의 금융 리스크 헤지 전략 제안
- 자료 유형
- 실제 탐구보고서
- 합격 정보
- 서울대 경영대학
- 활동 유형
- 세부능력 및 특기사항
- 교과 과목
- 스페인어회화Ⅰ, 경제, 확률과통계
- 탐구 키워드
- 경제 이론·사례 분석
2026-04-09
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내용 요약
초고인플레이션과 초고금리 환경에서 아르헨티나 중소기업이 직면한 금융 리스크를 정량적으로 진단하고자 탐구를 시작함
아르헨티나 대출금리 데이터를 수집해 로그수익률을 계산하고 1차 자기회귀 모형으로 금리 변동의 관성을 분석함
또한 VaR과 CVaR 지표를 활용해 극단적 금리 변동이 기업에 미칠 잠재적 손실 규모를 수치로 제시함
분석 결과, 금리 충격이 연쇄적으로 확대되는 고위험 구조임을 확인하고 기존 자금조달 방식의 한계를 지적함
이를 바탕으로 자금조달 다각화, 금리·환율 헤지, 재무 건전성 강화 등 실질적인 금융 리스크 관리 전략을 제안함
탐구 보고서 전문
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