몬테카를로 예측을 통한 풋옵션 가치 예측 시뮬레이션 적용
- 자료 유형
- 실제 탐구보고서
- 합격 정보
- 연세대(서울) 사학
- 활동 유형
- 세부능력 및 특기사항
- 교과 과목
- 경제수학, 확률과통계, 경제
- 탐구 키워드
- 주식
2026-04-09
로그인 후 이용해주세요
저장소에 저장되었습니다.
로그인 후 이용해주세요
내용 요약
벨만방정식은 실용적인 측면에서 한계점이 존재하고, 근사치를 측정하는 몬테카를로 예측을 통해 보완할 수 있다는 점을 제시함
몬테카를로 예측이 주가 예측 시뮬레이션으로 활용할 수 있다는 점에 흥미를 느낌
파이썬을 통해 몬테카를로 주가 예측 시뮬레이션 프로그램을 구현하고 특정 금융 상품의 풋옵션 가치 예측을 진행함
구현해 본 결과 풋옵션을 행사하지 않을 확률이 더 높다는 값을 얻음
블랙-숄즈 모형을 통해 오차 검증을 진행한 결과 오차율이 약 13%로 꽤 높게 나타났고, 시뮬레이션 횟수가 적었다는 점을 오차율의 이유로 제시함
탐구 보고서 전문
멘토의 다른 탐구 활동
꼭 알아주세요
- 본 자료와 관련된 모든 저작권은 (주)진학사에 있으며, 저작권법 제4장 및 제5장의 규정에 따라 일부 또는 전체를 복제, 배포, 업로드하거나 이를 바탕으로 한 2차 저작물을 제작하는 행위를 금합니다.
- 제공되는 탐구 보고서는 학생부종합전형으로 합격한 선배들의 실제 탐구 자료입니다. 이미 대학 입학사정관의 평가를 받은 자료이기에,이를 그대로 따라하기보다는 참고 자료로 활용하여 여러분만의 독창적인 탐구 보고서를 작성해 주시기 바랍니다. 선배들의 탐구 과정과 방법론을 참고하되, 여러분의 관심사와 관점을 반영한 차별화된 탐구를 진행하시길 권합니다.
- 하나의 아이디는 구매자 본인 이용을 기준으로 제공됩니다. 본인이 사용하는 PC/모바일에서는 이용 가능하나, 여러 명이 하나의 아이디를 공유해 이용할 수 없습니다. 부정 사용 방지를 위해 접속 IP 등 이용 로그가 기록될 수 있으며, 비정상 이용이 확인될 경우 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.